Advertenties
de optie 3. Fit Data ... in het menu ‚Ù kunnen gebruiken zoals we
eerder konden zien.
____________________________________________________________________
Opmerking:
•
a,b zijn zuivere schatters van Α, Β.
•
De theorie van Gauss-Markov van kans geeft aan dat er van alle zuivere
schatters voor Α en Β de kleinste-kwadraatschatters (a,b) het meest
efficiënt zijn.
____________________________________________________________________
Extra vergelijkingen voor lineaire regressie
De samenvattende statistieken zoals Σx, Σx
de volgende hoeveelheden te definiëren:
n
S
(
x
xx
i
=
1
n
S
(
y
y
i
i
=
1
n
S
(
x
x
)(
y
xy
i
i
i
=
1
Hieruit volgt dat de standaardafwijkingen van x en y, en de covariantie van
x,y worden gegeven door respectievelijk
s
=
x
Daarnaast is de coëfficiënt van de steekproefcorrelatie
Met betrekking tot x, y, S
vergelijkingen:
2
, enz. kunnen worden gebruikt om
2
2
x
)
(
n
) 1
s
i
x
2
2
y
)
(
n
) 1
s
y
i
2
y
)
(
n
) 1
s
xy
S
S
yy
s
=
xx
,
en
y
n
−
1
n
−
1
, S
en S
is de oplossing voor de normale
xx
yy
xy
n
1
n
2
x
x
i
i
n
i
=
1
i
=
1
2
n
1
n
2
y
y
i
i
n
=
1
i
=
1
n
1
n
x
y
x
i
i
i
n
i
=
1
i
=
1
i
=
S
yx
s
=
xy
n
−
1
S
xy
r
xy
S
S
xx
yy
Blz. 18-55
n
y
i
1
.
Advertenties
