Obligaties - HP 12c Gebruikershandleiding
Verberg thumbnails
Zie ook voor 12c:
- Gebruikershandleiding (285 pagina's) ,
- Snel aan de slag (43 pagina's) ,
- Snel aan de slag (41 pagina's)
Inhoudsopgave
Advertenties
190 Appendix D: Gebruikte Formules
als dd
= 31 dan z = 30
1
≠ 31 dan z = dd
als dd
1
voor f(DT
)
2
als dd
= 31 en dd
2
als dd
= 31 en dd
2
als dd
< 31 dan z = dd
2
Obligaties
Referentie:
Spence, Graudenz, and Lynch, Standard Securities Calculation Methods, Securities Industry
Association, New York, 1973.
DIM
= dagen tussen uitgifte- en vervaldatum.
DSM
= dagen tussen settlement- en vervaldatum.
DCS
= dagen tussen begin van huidige couponperiode en de settlementdatum.
E
= aantal dagen in de couponperiode waarop settlement plaatsvindt.
DSC
= E – DCS = dagen van settlementdatum tot datum van de volgende
6-maanden coupon.
N
= aantal halfjaarlijkse coupons uitbetaalbaar tussen settlement- en
vervaldatum.
CPN
= jaarlijkse couponrendement (in procenten).
YIELD
= jaarlijkse opbrengst (in procenten).
PRICE
= euro prijs per €100 nominale waarde.
RDV
= aflossingswaarde.
Voor een halfjaarlijkse coupon met 6 maanden of korter tot de vervaldatum.
⎡
100
⎢
=
⎢
PRICE
⎢
+
100
⎢
⎣
Voor een halfjaarlijkse coupon met meer dan 6 maanden tot de vervaldatum:
1
= 30 of 31 dan z = 30
1
< 30 dan z = dd
1
2
2
⎤
CPN
+
(
RDV
)
⎥
2
−
⎥
DSM
YIELD
⎥
×
(
)
⎥
⎦
E
2
⎡
⎤
DCS
CPN
×
⎢
⎥
⎣
E
2
⎦
Advertenties
Inhoudsopgave
