Black-Scholes Formule Voor Het Prijzen Van Europese Opties; Afschrijvingen - HP 12c Platinum Gebruikershandleiding
Verberg thumbnails
Zie ook voor 12c Platinum:
- Gebruikershandleiding (215 pagina's) ,
- Snel aan de slag (43 pagina's) ,
- Snel aan de slag (41 pagina's)
Inhoudsopgave
Advertenties
⎡
⎢
⎢
PRICE
=
⎢
YIELD
⎛
⎢
1
+
⎜
⎢
200
⎝
⎣
⎡
⎢
⎢
N
∑
+
⎢
⎢
K
1
=
⎛
⎢
⎜
⎢
⎝
⎣
Black-Scholes formule voor het prijzen van Europese
opties
P = huidige prijs van de activa.
r% = risicovrije rente (doorlopend, per tijdseenheid).
s% = volatiliteit (doorlopend, per tijdseenheid).
T = looptijd van de optie (zelfde tijdseenheid als r% en s%).
X = uitoefenprijs van de optie.
N(z) = waarschijnlijkheid dat een willekeurige variabele van normale eenheid
minder is dan z.
Call-waarde = P × N(d
Put-waarde = Call-waarde + Q – P
waarbij :
d
= LN(P/Q)/v + v/2, d
1
( – T × r % / 1 0 0 )
Q = Xe
Afschrijvingen
L
= verwachte levensduur van het goed.
SBV
= oorspronkelijke boekwaarde.
SAL
= restwaarde.
FACT
= degressieve afschrijvingsfactor, uitgedrukt in procenten.
j
= nummer van de periode.
Appendix E: Gebruikte Formules
⎤
⎥
RDV
⎥
⎥
DSC
N
1
−
+
⎞
⎥
E
⎟
⎥
⎠
⎦
⎤
CPN
⎥
⎥
2
⎥
DSC
K
1
⎥
−
+
YIELD
⎞
E
1
+
⎥
⎟
200
⎥
⎠
⎦
) – Q × N(d
)
1
2
-= d
– v
2
1
, v=s%/100×
CPN
DCS
⎡
⎤
−
×
⎢
⎥
2
E
⎣
⎦
T
257
Advertenties
Inhoudsopgave
