30/360 Dagen Basis; Obligaties - HP 12c Platinum Gebruikershandleiding
Verberg thumbnails
Zie ook voor 12c Platinum:
- Gebruikershandleiding (215 pagina's) ,
- Snel aan de slag (43 pagina's) ,
- Snel aan de slag (41 pagina's)
Inhoudsopgave
Advertenties
256 Appendix E: Gebruikte Formules
30/360 Dagen Basis
DAYS = f(DT
) – f(DT
2
f(DT) = 360 (yyyy) + 30mm + z
voor f(DT
)
1
als dd
= 31 dan z = 30
1
als dd
≠ 31 dan z = dd
1
voor f(DT
)
2
als dd
= 31 en dd
2
als dd
= 31 en dd
2
als dd
< 31 dan z = dd
2
Obligaties
Referentie:
Jan Mayle, TIPS Inc., Standard Securities Calculation Methods, Volume 1, Third Edition,
Securities Industry Association Inc., New York, 1993.
DIM
= dagen tussen uitgifte- en vervaldatum.
DSM
= dagen tussen settlement- en vervaldatum.
DCS
= dagen tussen begin van huidige couponperiode en de
settlementdatum.
E
= aantal dagen in de couponperiode waarop settlement plaatsvindt.
DSC
= E – DCS = dagen van settlementdatum tot datum van de volgende
6-maanden coupon.
N
= aantal halfjaarlijkse coupons uitbetaalbaar tussen settlement- en
vervaldatum.
CPN
= jaarlijkse couponrendement (in procenten).
YIELD
= jaarlijkse opbrengst (in procenten).
PRICE
= euro prijs per €100 nominale waarde.
RDV
= aflossingswaarde.
Voor een halfjaarlijkse coupon met 6 maanden of korter tot de vervaldatum.
⎡
100
⎢
PRICE
=
⎢
⎢
100
+
⎢
⎣
Voor een halfjaarlijkse coupon met meer dan 6 maanden tot de vervaldatum:
)
1
1
= 30 of 31 dan z = 30
1
< 30 dan z = dd
1
2
2
CPN
⎤
(
RDV
)
+
⎥
2
−
⎥
DSM
YIELD
⎥
(
)
×
⎥
E
2
⎦
DCS
CPN
⎡
⎤
×
⎢
⎥
E
2
⎣
⎦
Advertenties
Inhoudsopgave
